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鹏华稳泰30天滚动持有债券A,鹏华稳泰30天滚动持有债券C: 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书
发布日期：2024-11-04 18:45    点击次数：187
  鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型        证券投资基金      更新的招募说明书      （2024 年第 1 号） 【本基金仅向个人投资者及公募类资管产       品公开销售】    基金管理人：鹏华基金管理有限公司    基金托管人： 招商银行股份有限公司                            重要提示      本基金经 2021 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证 券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2021 年 6 月 25 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。      基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。      本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金 前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特 定风险及其他风险等。      本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。      对于每份基金份额，在每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到 期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自 该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。因本基金红利再投资所生成的基金份额的运 作期到期日按照基金合同第十六部分的约定另行计算。      当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧 袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称 进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内 容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。      基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现 的保证。      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在 投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。      各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费用由败诉方承担。   本次招募说明书更新涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书 内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大 变更的相关公告。                        目       录 第一部分 绪 言 第二部分 释 义 第三部分 基金管理人 第四部分 基金托管人 第五部分 相关服务机构 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 第七部分 基金份额的申购与赎回 第八部分 基金的投资 第九部分 基金的业绩 第十部分 基金的财产 第十一部分 基金资产的估值 第十二部分 基金的收益分配 第十三部分 基金的费用与税收 第十四部分 基金的会计与审计 第十五部分 基金的信息披露 第十六部分 侧袋机制 第十七部分 风险揭示 第十八部分 基金的终止与清算 第十九部分 基金合同的内容摘要 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 第二十二部分 其他应披露事项 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十四部分 备查文件                    第一部分 绪 言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管 理规定》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称基金合同）的约定编写。   本招募说明书阐述了鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人 没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者 说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。                    第二部分 释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有效修订和补充 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 其更新 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日 起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表 大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册和办理非交易过户等 金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 及其变动情况的账户 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 果报中国证监会备案并予以公告的日期 份额，第一个运作期起始日指该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份 额，下一运作期起始日指该基金份额上一运作期到期日的下一日 言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第 30 天（如该日为非工作日，则顺 延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如该 日为非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 为 份额兑换为现金的行为 将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的 一种投资方式 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基 金总份额的 10% 入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 价值总和 过程 法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 的费用 购基金时收取认/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份 额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额 的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支 取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施 期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资 产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产                             第三部分 基金管理人   一、基金管理人概况                出资人名称                      出资额（万元）   出资比例            国信证券股份有限公司                       7,500    50%       意大利欧利盛资本资产管理股份公司        （Eurizon Capital SGR S.p.A.）        深圳市北融信投资发展有限公司                       150      1%                   总 计                     15,000           100%    二、主要人员情况    张纳沙女士，董事长，硕士。国籍：中国。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委委 员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副书记、常务副区长等职务。现任国信证券股份有限 公司党委书记、董事长。自 2024 年 4 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。    邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中 国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，现任鹏华基金管理有 限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。    杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、 杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、 财富管理与机构事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。    周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限 公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经 理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总 经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。 自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。    Massimo Mazzini 先 生 ,董 事 , 经 济和 商 学 学士 ，国 籍 ： 意 大 利。 曾 任 职 于安 达 信 （ Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另 类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利 盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理 股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首 席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Sandro Vesprini 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务 师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣 保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务 管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。      张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室 干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局） 主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委 书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自      高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和 运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林 投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。      蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主 任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合 伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自 2021 年 4 月开始担任鹏华基金管 理有限公司董事。      黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融 信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有 限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市 奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董 事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公 司监事会主席。      陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营 业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科 经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理、证券金融事业部总裁等 职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总经理。自 2015 年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监 事。      Lorenzo Petracca 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（Hewlett Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利 联 合 商 业 银 行 （ Banca Intesa ） 私 人 银 行 部 业 务总 监 ， 联 合 圣 保 罗 私 人 银 行 (Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董 事，Assofiduciaria 执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。   宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问； 人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自 2022 年 9 月开始担任鹏华基金 管理有限公司监事。   郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经 理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任首席运营 保障官兼登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。   左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务 部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总 经理助理、首席合规专家、副总经理，现任监察稽核部总经理。自 2019 年 9 月开始担任鹏华基金管理 有限公司监事。   邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲 师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁，现任鹏华基金 管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。   高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经 理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自 2014 年   高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公 厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自 2015 年 2 月担 任鹏华基金管理有限公司督察长，2018 年 7 月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记。   韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保 障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华 基金管理有限公司固定收益总部总经理。自 2017 年 3 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收 益投资总监。   梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研 究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、董事总经理（MD）、资 产配置与基金投资部总经理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任基金经理，自   李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通 基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自 2021 年 7 月起担任鹏 华基金管理有限公司副总裁，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司党委副书记。   刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方 基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工 监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、 北京分公司总经理。   张佳蕾女士,国籍中国,理学硕士,15 年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管 理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017 年 8 月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任 现金投资部副总经理/基金经理。2018 年 10 月担任鹏华货币基金经理,2018 年 10 月担任鹏华兴鑫宝货 币基金经理,2019 年 12 月担任鹏华添利基金经理,2019 年 12 月担任鹏华增值宝货币基金经理,2020 年 年 01 月至 2022 年 05 月担任鹏华中债 1-3 隐含评级 AAA 指数基金经理,2022 年 01 月担任鹏华中债-0- 年 01 月至 2023 年 01 月担任鹏华 9-10 年利率发起式债券基金经理,张佳蕾具备基金从业资格。   本基金基金经理管理的其他基金情况：   胡哲妮女士，国籍中国，金融硕士，7 年证券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基金管理有限公 司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，现金投资部高级债券研究员、基金经理助理，现 担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021 年 06 月担任鹏华添利宝货币基金经理，2021 年 07 月担 任鹏华添利交易型货币基金经理，2021 年 07 月担任鹏华金元宝货币基金经理，2021 年 12 月担任鹏华 中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期基金经理，2024 年 10 月担任鹏华稳泰 30 天滚动持有债券基金经 理，胡哲妮具备基金从业资格。      本基金基金经理管理的其他基金情况：      本基金历任的基金经理：      邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。      高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。      韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。      梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理，现兼任国际业务部总经理。      闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。      郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理/基金经 理。      三、基金管理人的职责      四、基金管理人的承诺 办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违法行为的发生。      （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；      （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；      （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动；      （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；      （8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：      （1）越权或违规经营；      （2）违反法律法规、基金合同或托管协议；      （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；      （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；      （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；      （6）玩忽职守、滥用职权；      （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；      （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；      （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；      （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；      （11）贬损同行，以提高自己；      （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；      （13）以不正当手段谋求业务发展；      （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；      （15）其他法律、行政法规禁止的行为。      （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；      （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；      （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息；      （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。      五、基金管理人的内部控制制度      基金管理人的内部控制遵循以下原则：      （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决 策、执行、监督、反馈等各个环节；      （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执 行；      （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离；      （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；      （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。      （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；      （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或漏洞；      （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；      （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经 营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。      （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协 调突发重大风险等事项；      （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理 人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；      （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充 分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施；   （4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期或不定期检 查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；   （5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管理人整体层 面进行多维度风险分析；   （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；   （7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控 制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的 风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。   （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜 绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益；   （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓 厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公 司各个部门、各个岗位和各个环节；   （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和 监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；   （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控 制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更 新，公司的内部控制制度不断走向完善；   （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披 露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位 职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制；   （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了 基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的 相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；   （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风 险管理责任；   （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当 的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运 作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时 把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；   （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计 算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有 效地防止了运作风险和操守风险；   （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制， 各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了 严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股 票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契 约风险。   （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；   （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；   （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。                      第四部分 基金托管人   （一）基金托管人概况   名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日期：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦   注册资本：252.20亿元   法定代表人：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息披露负责人：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在 深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成 功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售， 共发行了24.2亿H股。截至2023年12月31日，本集团总资产110,284.83亿元人民币，高级法下资本充足 率17.88%，权重法下资本充足率14.96%。 部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团 队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资 质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基 金托管、存托凭证试点存托人、私募基金业务外包服务等业务资格。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专业能力和创新精神，推出“招商银行托管 +”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托 管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更 佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质量发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子 品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统 和“6S”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首 个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现 从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”； 6 月荣获《财资》 “中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖” “最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》“2016 最佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管 银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登 记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 提升”金点子方案二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经权 威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托 管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金 托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零 售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 “中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月， 荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方财富 风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度杰出资产托管 银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金 托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业 务杰出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财 托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月 荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公 司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创 新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”； 份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风云榜》“2023 年度托管银行风云奖”。   （二）主要人员情况   缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经 济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董 事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、 总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长， 中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理 有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历任本行行长助理、副行 长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月 19 日起任本行党委书记，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事 长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局 金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主 任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。   彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学 历，高级经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合 管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理， 郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023 年 11 月起任本行副行长。兼任本 行财务负责人、董事会秘书。   孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行至今，历 任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银 行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京 分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入 的研究和丰富的实务经验。   （三）基金托管业务经营情况   截至 2023 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1374 只证券投资基金。   （四）托管人的内部控制制度   招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的 经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的 稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险 控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。   招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：   一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理 部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。   二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险 预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。   三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员 参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发 点，体现“内控优先”的要求。      （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、 托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。      （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控 制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内 部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。      （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战 略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行 修订和完善。      （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理 分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。      （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环 节。      （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相 互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。      （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资 金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基 本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的 要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。      （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施， 采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行 访问。      （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法 律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。      （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑 机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业 务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理 措施等，保证信息技术系统的安全。      （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强 人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。      （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法 规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合 规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指 令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒 绝执行，并立即通知基金管理人。   基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关 规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法 规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发 出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。                        第五部分 相关服务机构   一、销售机构   （1）鹏华基金管理有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   联系电话：0755-82021233   传真：0755-82021155   联系人：龙毅   办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房   联系电话：010-88082426   传真：010-88082018   联系人：张圆圆   办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室   联系电话：021-68876878   传真：021-68876821   联系人：李化怡 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 （2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道 网址：www.phfund.com.cn （1）银行销售机构 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 注册地址：深圳市深南东路 5047 号 办公地址：深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址：上海市江宁路 168 号 法定代表人：吕家进 联系人：刘玲 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：高迎欣 联系人：穆婷 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （2）证券公司销售机构 无。 （3）期货公司销售机构 无。 （4）第三方销售机构 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人：葛新 联系人：王笑宇 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王晓晓 客户服务电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人：李楠 联系人：戚晓强 客户服务电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表人：王德英 联系人：田媛 客户服务电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层 法定代表人：于海锋 客户服务电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com/ 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：于扬 客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人：王苏宁 联系人：韩锦星 客户服务电话：95118 网址：kenterui.jd.com 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 联系人：张云飞 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层 办公地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层 法定代表人：Giamberto Giraldo 联系人：黄金 客户服务电话：400-6123-303 网址：www.yitsai.com 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：张佳琳 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 客户服务电话：4000325885 网址：www.leadfund.com.cn 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号      法定代表人：王之广      联系人：宁博宇      客户服务电话：400-821-9031      网址：www.lufunds.com      注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦      法定代表人：其实      联系人：高莉莉      客户服务电话：95021/400-1818-188      网址：www.1234567.com.cn      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室      办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室      法定代表人：吕柳霞      联系人：曾芸      客户服务电话：021-50810673      网址：www.wacaijijin.com      注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层      办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      法定代表人：刘明军      联系人：郑骏锋      客户服务电话：4000-890-555      网址：www.tenganxinxi.com      注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903      办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼      法定代表人：吴强      联系人：洪泓      客户服务电话：952555-3   网址：www.5ifund.com   注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491   办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203   法定代表人：肖雯   联系人：黄敏嫦   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上 述销售机构，并在基金管理人网站公示。   二、登记机构   名称：鹏华基金管理有限公司   住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   法定代表人：张纳沙   办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   联系电话：（0755）82021877   传真：（0755）82021165   负责人：范伟强   三、出具法律意见书的律师事务所   名称：上海市通力律师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼   负责人：韩炯   办公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼   联系电话：021-31358666   传真：021-31358666   联系人：陈颖华   经办律师：黎明、陈颖华   四、会计师事务所   名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   执行事务合伙人：李丹   办公室地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    联系电话：（021）23238888    传真：（021）23238800    联系人：施翊洲    经办会计师：单峰、胡莲莲                   第六部分 基金的募集与基金合同的生效    一、基金的募集与基金合同的生效    本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会    本基金基金合同于 2021 年 6 月 25 日正式生效。    二、基金运作方式和类型    契约型开放式，债券型基金    对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购 确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购 申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个 运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如 该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。以此类推。    每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日 未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。    三、基金的存续期限    不定期    四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模    《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基 金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。                       第七部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场所      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他 相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。      若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式 进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。      二、申购和赎回的开放日及时间      投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。      基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。      本基金自 2021 年 07 月 05 日起（含当日）开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。      基金管理人自基金合同生效之日后的第 30 天（如遇非工作日，则顺延到下一工作日）开始接受赎 回申请，具体业务办理时间在相关公告中规定。对于每份基金份额，仅在每个运作期到期日，基金份 额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自 该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每 一份基金份额的运作期到期日可能不同。因本基金红利再投资所生成的基金份额的运作期到期日按照 本基金合同第十六部分的约定另行计算。      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。      三、申购与赎回的原则 算； 损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登 记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回 投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎 回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支 付办法参照本基金合同有关条款处理。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并 妥善行使合法权利。   基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   五、申购和赎回的数量限制 到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的 除外）。 金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基 金，首次最低申购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律法规或基金管理人 的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。 基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 5 份时，该笔赎回业务 应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施 对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，本基金 C 类基金份额不收取申购费用。   对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别 的申购费率。   养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老 基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以 及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户 外的其他投资人。   通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他 投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费率：      申购金额 M（元）           一般申购费率      特定申购费率          M          M ≥ 500 万       每笔 1000 元   每笔 1000 元   本基金的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适 用费率按单笔分别计算。   申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用。    （1）若投资者选择申购本基金 A 类基金份额，其申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：    当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购费用=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：    申购费用=固定金额    净申购金额=申购金额-申购费用    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。    例如：某投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.35%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0368 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.35%）＝49,825.61 元    申购费用＝50,000－49,825.61＝174.39 元    申购份额＝49,825.61/1.0368＝48,057.11 份    即：投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额 净值为 1.0368 元，则其可得到 48,057.11 份 A 类基金份额。    （2）若投资者选择申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例如：若投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为    申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份    即：投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。    本基金不收取赎回费。 关规定在规定媒介上公告。 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 划，针对投资人开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和 基金赎回费率。      七、拒绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申 请。 过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请 时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。      八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 缓支付赎回款项。 份额持有人的赎回申请。 致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或 暂停接受基金赎回申请。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中 国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。因发生 暂停赎回等情形导致相应基金份额运作期到期日无法办理赎回的，基金管理人有权相应顺延。   九、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份 额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期 赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。   （3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上 的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请 人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过 10% 的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持 有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎 回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应 当在规定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他 方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 份额净值。 开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新 开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。   十一、基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其 他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律 法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。   十二、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户 以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有 人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的 规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规 定的标准收取转托管费。      十四、定期定额投资计划      基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办 理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或 更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。      十五、基金份额的冻结和解冻      基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合 法律法规的其他情况下的冻结与解冻。      十六、基金份额的转让      在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的 交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受 理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份 额转让业务。      十七、其他业务      在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并 依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。      十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或相关公 告。                      第八部分 基金的投资      一、投资目标      在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益 率水平，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。      二、投资范围      本基金投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政 府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次 级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。   三、投资策略   本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增 长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周 期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估， 制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。   本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用 债投资策略等积极投资策略。   （1）久期策略   久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久 期管理策略。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得 债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下 限，以减小债券价格下降带来的风险。   （2）收益率曲线策略   收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短 期债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并 进行动态调整。   （3）骑乘策略   本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有 期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲 线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着 陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡， 这一策略也能够提供更多的安全边际。   （4）息差策略   本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购 利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收 益。      （5）个券选择策略      本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。      （6）信用债投资策略      本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似 债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降 的信用债进行投资。其中，本基金投资信用债的评级范围为 AA 至 AAA，投资于各个信用等级信用债 资产占基金总资产的比例如下。                      信用等级          占比                       AAA        50%-100%                       AA+        0%-50%                       AA         0%-20%      本基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起 3 个月 内调整至符合约定。      本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用 风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证 本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。      本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本基金 将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场 进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。      四、投资决策依据及程序      （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。      （2）经济运行态势和证券市场走势。      （3）投资对象的风险收益配比。      （1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如 需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。      （2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素 包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金 经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。      （3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予 交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。      （4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金经理（或管 理小组）提供相关分析报告。      （5）风控管理部：监控各类基金投资运作。      （6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上 述投资决策程序，并予以公告。      五、业绩比较基准      本基金业绩比较基准：中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后） ×20%      中债总财富（1-3 年）指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场中短期债券 指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合 理的评价本基金的业绩表现。      如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公 告，但不需要召开基金份额持有人大会。      六、风险收益特征      本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。      七、投资限制      基金的投资组合应遵循以下限制：      （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；      （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；      （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；      （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；      （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的      （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定 的特殊品种除外；      （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的 10%；      （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出；      （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场 波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；      （13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 金资产净值的 30%；      （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基 金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。   八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原 则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收 益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者 权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。      十、基金的投资组合报告      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。      基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。      本报告中财务资料未经审计。      本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 序号             项目                         金额（元）              占基金总资产的比例（%）        其中：股票                                             -                 -        其中：债券                                128,030,081.02             92.40        资产支持证券                                            -                 -        其中：买断式回购的买入返售金融资产                                 -                 - （1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 （2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 （1） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。  序号               债券品种           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                   16,304,709.41                      12.83  序号    债券代码          债券名称        数量（张）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                     MTN001(绿色)                          债 注：无。 注：无。 注：无。 （1） 本期国债期货投资政策   本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本基金 将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场 进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 （3） 本期国债期货投资评价   无。 （1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形   广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。   宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。   中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。   以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库   本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 （3） 其他资产构成  序号           名称             金额（元） （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分   由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                              第九部分 基金的业绩    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基 金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。    本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经 审计）：    鹏华稳泰 30 天滚动持有债券 A                                  业绩比较基准                    净值增长率标 业绩比较基准            净值增长率 1               收益率标准差 1-3                 2-4                    准差 2   收益率 3 同生效日)至 1.41%         0.02%    1.80%        0.02%   -0.39%   0.00% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 自基金合同生 效日至 2023 8.85%       0.04%    7.05%        0.03%   1.80%    0.01% 年 12 月 31 日    鹏华稳泰 30 天滚动持有债券 C                                    业绩比较基准                      净值增长率标 业绩比较基准            净值增长率 1                 收益率标准差 1-3               2-4                      准差 2   收益率 3 同生效日)至 1.29%         0.02%    1.80%        0.02%   -0.51%   0.00% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 自基金合同生 效日至 2023 8.30%     0.04%    7.05%        0.03%   1.25%   0.01% 年 12 月 31 日                            第十部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值 总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其 他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以及其他基金财产账户相独立。    四、基金财产的保管和处分    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金 管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权 人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外， 基金财产不得被处分。    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金 财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务 相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                   第十一部分 基金资产的估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金 净值的非交易日。      二、估值对象      基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及负债。      三、估值原则      基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门 有关规定。      （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计 准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。      与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。      （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。      （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对 前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。      四、估值方法      （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值；      （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；      （3）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；      （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让 的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；      （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场 上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应 对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采 用估值技术确定其公允价值。 的情况下，按成本估值。 净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估 值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后 未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的 变动的情况下，按成本估值。 大变化的，以最近交易日的结算价估值。 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 性。      如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的 规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。      根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金 会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。      五、估值程序 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。      每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。      六、估值错误的处理      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错 误。      本基金合同的当事人应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自 身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失 当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。      上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故 障差错、下达指令差错等。      （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行 更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的 估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已 经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。      （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的 有关直接当事人负责，不对第三方负责。      （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应 对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利 益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对 获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其 实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。      （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。      （5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人 应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基 金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行 赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。   （6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金 合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管 理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。   （7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的 责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和 基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：   ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础 上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造 成的损失，由基金管理人负责赔付。   ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造 成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金 额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。   ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达 成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基 金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额 净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。   （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 人应当暂停估值；   八、基金净值的确认   用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净 值予以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净 值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 错误处理。 的数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。                第十二部分 基金的收益分配   一、基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基 金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作 期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；   在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付 方式，不需召开基金份额持有人大会。   四、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                  第十三部分 基金的费用与税收   一、基金费用的种类   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售 服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用 的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。   上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出 金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用：   四、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变 现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的 相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代 扣代缴。                  第十四部分 基金的会计与审计   一、基金会计政策 如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 定编制基金会计报表；   二、基金的年度审计 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 日内在规定媒介公告。                  第十五部分 基金的信息披露   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管 理规定》、《基金合同》及其他有关规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有 人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的 规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监 会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简 称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披 露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合 同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招 募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一 次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 利、义务关系的法律文件。 《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他 信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资 料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售 公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在规定网站上，并将基金产 品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协 议登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日 登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一 次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价格   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的 计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 述信息资料。   （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网 站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。      基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定 网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。      基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规 定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。      《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报 告。      如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者 的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的 特殊情形除外。      基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。      （七）临时报告      本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和 规定网站上。      前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 件： 基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处 罚； 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中 国证监会另有规定的除外； 更； 万元情形的； 他事项或中国证监会规定的其他事项。      （八）澄清公告      在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产 生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清。      （九）基金份额持有人大会决议      基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。      （十）清算报告      基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报 告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊 上。      （十一）实施侧袋机制期间的信息披露      本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定 进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。      （十二）中国证监会规定的其他信息      若本基金投资国债期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招 募说明书等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。      若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人 应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。      六、信息披露事务管理      基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管 理信息披露事务。      基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则 等法规的规定。      基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编 制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基 金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书 面或电子确认。      基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托 管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准 确、完整、及时。      基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露 信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一 致。      基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息 的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息 披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披 露费用，该费用不得从基金财产中列支。      为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工 作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年，法律法规或监管规则另有规定的从其规 定。      七、信息披露文件的存放与查阅      依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于 公司住所，以供社会公众查阅、复制。                       第十六部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件和程序      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原 则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。      基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。      二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日 收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申 购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。      三、实施侧袋机制期间的基金投资      侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基 金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。      基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产 流动性受限等中国证监会规定的情形除外。      基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。      四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有 人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款 项。      终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行 审计并披露专项审计意见。      五、侧袋机制的信息披露   在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的 事项后，基金管理人应及时发布临时公告。   基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露 主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额 净值。   侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披 露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间不代表基金管理人对特定资产最终 变现价格的承诺。   六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法 规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有 进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。                    第十七部分 风险揭示   本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险 及其他风险等。   一、系统性风险   本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。   政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价 格的波动，从而给投资带来的风险。   经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响， 从而影响证券的价格而产生风险。   金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和 收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股 票，其收益水平会受到利率变化的影响。   基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从 而使基金的实际投资收益下降。   市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互 为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下 降，但是利息的再投资收益会上升。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质 等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其证券价格可能下 跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非系统 风险，但不能完全规避。   债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司 债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广 义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。   三、管理风险   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有 和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人 的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收 益水平。   四、流动性风险   基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎 回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为 应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投 资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产 生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。   本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的债券等，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良 好，流动性风险相对可控。      基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控 与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以 接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、 投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过 上一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。      开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对 基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产 变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。      基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险 管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定 价机制、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具 时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。具体如下：      （1）延期办理巨额赎回申请      具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、巨额赎回的情形及处理方 式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人面临无法全部赎回 或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理巨额赎回申请的情况下，投资者未能赎回 的基金份额还将面临净值波动的风险。      （2）暂停接受赎回申请      具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程 序。在此情形下，若本基金暂停接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份 额。      （3）延缓支付赎回款项      具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程 序。在此情形下，若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响投资人的资金安 排。      （4）暂停基金估值      具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基 金暂停估值的情形及程序。当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不能及 时、准确地反映基金投资的市场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理人会根据合同约 定，或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。      （5）摆动定价      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平 性，摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门自律规则的规定。当基金发 生大额申购或赎回情形且基金管理人决定采用摆动定价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值 可能发生变动，将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。      （6）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以 处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开 放赎回，因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账 户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不 确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。      实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基 准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管 理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现 价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。      基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在 暂停申购的可能。      （7）中国证监会认定的其他措施。      当出现其他中国证监会认可的流动性风险管理措施时，基金管理人可能在与基金托管人协商后， 按照中国证监会认可的相关要求，采取对本基金的流动性风险管理措施，具体情况的相关说明由基金 管理人届时公告确定。      五、本基金特定风险 金将无法完全避免债券市场系统性风险。 额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险 等，由此可能增加 本基金净值的波动性。 级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证 券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。因此，在本基金的运作 期间，基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。 份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额 持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作 期。因本基金红利再投资所生成的基金份额的运作期到期日按照基金合同第十六部分的约定另行计 算。因此基金份额持有人面临在“运作期”不能赎回基金份额的风险。   六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规 律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管 理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评 价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。   七、其他风险                  第十八部分 基金的终止与清算   一、《基金合同》的变更 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决 议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 规定媒介公告。      二、《基金合同》的终止事由      有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：      三、基金财产的清算 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。      （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基 金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作清算报告；      （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；      （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分配。 算期限相应顺延。      四、清算费用      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财 产清算小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产清算剩余资产的分配      依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公 告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。                  第十九部分 基金合同的内容摘要   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （一）基金份额持有人的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本 基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字 为必要条件。   同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；      （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；      （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；      （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；      （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金管理人的权利、义务      （1）依法募集资金；      （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有人大会；      （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》 及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；      （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；      （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规 定的费用；      （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；      （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投 资所产生的权利；      （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证券出借业 务；      （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；      （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；      （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易 过户等业务规则；      （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎 回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作 基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不 少于法律法规的规定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照 《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得 到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金 合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；      （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任；      （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；      （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认 购人；      （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有人名册；      （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金托管人的权利、义务      （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；      （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；      （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法 规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施 保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；      （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；      （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；      （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业 务的专职人员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金 分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相 互独立；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；      （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；      （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息 公开披露前予以保密，不得向他人泄露；      （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价 格；      （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；      （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的 行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；      （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法律法规的 规定；      （12）保存基金份额持有人名册；      （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；      （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管 理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；      （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；      （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；      （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并 通知基金管理人；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免 除；      （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违 反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；      （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则      基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额 持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日 常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。      （一）召开事由 有规定或基金合同另有约定的除外：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管 理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；   （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：   （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式；   （3）增加、减少、调整基金份额类别设置；   （4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转 托管等业务规则；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》 当事人权利义务关系发生重大变化；   （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。   （二）会议召集人及召集方式 理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开 的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理 人应当配合。 人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决 定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达 时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止 时间和收取方式。 督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。      （四）基金份额持有人出席会议的方式      基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代 表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：      （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；      （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份 额的三分之一（含三分之一）。 其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他 方式进行表决。      在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：      （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公 告。      （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为 基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基 金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。      （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代 表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金 份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。   （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理 人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证 及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机 构记录相符。 其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场 方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的 程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金 合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他 事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人 大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会 议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主 持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人 大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有 人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身 份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一 般决议的方式通过。 （含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。      基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定 的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有 效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监 督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召 集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管 人不出席大会的，不影响计票的效力。      （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。      （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结 果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点 后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。      （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的 效力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若 由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以 公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结 果。      （八）生效与公告      基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。      基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分 别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉 及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： （含 10%）； 分之一（含二分之一）； 额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原 定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的 持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 一）通过； 二）通过。      同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。      （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是 直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更 的，基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。      三、基金合同变更和终止的事由、程序      （一）《基金合同》的变更 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决 议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 规定媒介公告。      （二）《基金合同》的终止事由      有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：      （三）基金财产的清算 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。      （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基 金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作清算报告；      （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财 产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公 告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。   四、争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定 的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区法律）管辖。   五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场 所查阅。                    第二十部分 基金托管协议的内容摘要   一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人（也可称资产管理人）   名称：鹏华基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   邮政编码：518048   法定代表人：何如   成立日期：1998 年 12 月 22 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文   组织形式：有限责任公司   注册资本：1.5 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管人（也可称资产托管人）   名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表人：缪建民   成立时间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 252.20 亿元   存续期间：持续经营   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比 例、投资限制、关联方交易等进行监督。   本基金投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政 府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次 级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。      （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；      （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；      （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；      （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；      （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的      （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定 的特殊品种除外；      （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的 10%；      （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出；      （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场 波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 金资产净值的 30%；   （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合 基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批 机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其 他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。      （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行 进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确 定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存 款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行， 并通知基金管理人。      本基金投资银行存款应符合如下规定： 限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银 行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的 同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。      有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，可相 应调整投资组合限制的规定。 风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监 督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职 责。      （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能 力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担 责任。      （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基 金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银 行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估 值等涉及到基金流动性方面的风险。      （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受 到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。      （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等 有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。      （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期 兑付、提前支取   （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》 （以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议 书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。   （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款 银行资格等。   （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地 址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑 付办法等。   （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款 证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分 支机构及其上级行应予配合。   （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定 的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一 切责任。   （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变 更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变 更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期 内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。   （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被 抵押，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协 议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。   （1）存款证实书等存款凭证传递   存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议 书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称 “存款凭 证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭 证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电 话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支 机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管 人电话确认收妥。   （2）存款凭证的遗失补办   存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促存款 银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证自动作废。   （3）账目核对   每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行应于每季末 后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗 取的责任由存款银行承担。   存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管 人指定联系人。   （4）到期兑付   基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主 管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行 确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。   基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接 洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本 息的当日通知基金管理人。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基 金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计 主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定 节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支 付延期利息。   如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理 人可以提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。   基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定 的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重 大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基 金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。   （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债 券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方 式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应 由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基 金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在 基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场 交易对手。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日 书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单 及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协 商解决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因 交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手 追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基 金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人 不承担由此造成的任何损失和责任。   （五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关监管规定。 下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。   本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任公 司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证 券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。   本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。上述资料应包括但不限于基金投资流通 受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基 金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方 认可的方式确认收到上述资料。   基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措 施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因 而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损 失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金 拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管 人有足够的时间进行审核。   由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而影响 认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应 及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有 权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通 知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国 证监会报告。   （六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着 审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。   （七）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原 则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者 权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。   （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类 基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。      （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金 合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金 管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托 管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义 进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人应报告中国证监会。      （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基 金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改 正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的 要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。      （十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管 理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。      （十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。      三、基金管理人对基金托管人的业务核查  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管 基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净 值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无 故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及 其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一 工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改 正。  （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业 务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改 正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核 查托管财产的完整性和真实性。   （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管 人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的 资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进 行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约 等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产 等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。   （二）基金募集期间及募集资金的验资 符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托 管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册会计师签字方为有效。   （三）基金资金账户的开立和管理 管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“鹏华稳泰 30 天滚动 持有债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。 假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 与基金联名的证券账户。 得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以 外的活动。 理人负责。 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极 协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比 照上述关于账户开立、使用的规定执行。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场 清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代 表基金进行银行间市场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提 供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码 和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。   基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供 的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。   （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管      基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存 入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公 司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转 让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构 实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。      （八）与基金财产有关的重大合同的保管      由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管 人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管 理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真 给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事 后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限不少于法律法规的 规定。      对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经 双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原 件不一致的，以传真件为准。      五、基金资产净值的计算和会计核算      基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。      各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，各类基金份额净 值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。      基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公 告。      基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充 分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。      六、基金份额持有人名册的登记与保管      基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管 基金份额持有人名册，保存期不少于法律法规的规定。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责 任。      在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无 故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金 份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。      七、争议解决方式      各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任 何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由 败诉方承担。      争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。      本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。      八、托管协议的变更与终止      （一）托管协议的变更程序      本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合 同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。      （二）基金托管协议终止的情形 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；                 第二十一部分 对基金份额持有人的服务      基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况 下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完 善并增加和修改服务项目。      一、营销创新及网上交易服务      为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。   在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者 可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已 开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微信 号:penghuajijin ) ，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功 能。鹏华直销 APP （即鹏华 A 加钱包 APP ）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销 基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样 化的交易方式和手段。   二、信息定制服务   投资者可以通过基金管理人网站（ www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（ 400-6788- 机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华 早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将 根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。   三、在线咨询服务   投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通 讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供 咨询服务。   四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户余额、交 易情况、基金产品信息与服务等信息查询。   呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以 通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。   五、客户投诉受理服务   投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书 信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。   电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话 （0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后 反馈给本基金管理人跟进处理。                    第二十二部分 其他应披露事项   本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。              公告事项                    法定披露方式         法定披露日期 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 04 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告                 网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 05 月 12 日 金（C 类基金份额）基金产品资料概要（更             网站及/或中国证监会基金电子 新）                                    披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 05 月 12 日 金（A 类基金份额）基金产品资料概要（更             网站及/或中国证监会基金电子 新）                                    披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 05 月 12 日 金更新的招募说明书                        网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协               《中国证券报》、基金管理人    2023 年 06 月 03 日 助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提               网站及/或中国证监会基金电子 示                                     披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《中国证券报》、基金管理人    2023 年 06 月 05 日 参与国海证券股份有限公司申购（含定期               网站及/或中国证监会基金电子 定额投资）费率优惠活动的公告                        披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《中国证券报》、基金管理人    2023 年 06 月 20 日 参与北京中植基金销售有限公司申购（含               网站及/或中国证监会基金电子 定期定额投资）费率优惠活动的公告                      披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 07 月 20 日 金 2023 年第 2 季度报告                 网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《中国证券报》、基金管理人    2023 年 08 月 07 日 参 与 部 分 销 售机 构 申 购 （含 定 期 定 额投   网站及/或中国证监会基金电子 资）费率优惠活动的公告                           披露网站 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金               《中国证券报》、基金管理人    2023 年 08 月 21 日 投资旗下基金的公告                        网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 08 月 30 日 金 2023 年中期报告                     网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金               《中国证券报》、基金管理人    2023 年 09 月 27 日 参与国金证券股份有限公司申购（含定期               网站及/或中国证监会基金电子 定额投资）费率优惠活动的公告                        披露网站 鹏华基金管理有限公司澄清公告                   《中国证券报》、基金管理人    2023 年 10 月 13 日                                  网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基            《中国证券报》、基金管理人    2023 年 10 月 24 日 金 2023 年第 3 季度报告                 网站及/或中国证监会基金电子                                       披露网站 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金            《中国证券报》、基金管理人          2023 年 11 月 07 日 投资旗下基金的公告                     网站及/或中国证监会基金电子                                    披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金            《中国证券报》、基金管理人          2023 年 11 月 16 日 参与南京证券股份有限公司申购（含定期            网站及/或中国证监会基金电子 定额投资）费率优惠活动的公告                     披露网站 鹏华基金管理有限公司澄清公告                《中国证券报》、基金管理人          2024 年 01 月 18 日                               网站及/或中国证监会基金电子                                    披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基         《中国证券报》、基金管理人          2024 年 01 月 19 日 金 2023 年第 4 季度报告              网站及/或中国证监会基金电子                                    披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北京中期            《中国证券报》、基金管理人          2024 年 02 月 02 日 时代基金销售有限公司办理旗下基金相关            网站及/或中国证监会基金电子 销售业务的公告                            披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更            《中国证券报》、基金管理人          2024 年 02 月 08 日 公告                            网站及/或中国证监会基金电子                                    披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中            《中国证券报》、基金管理人          2024 年 03 月 04 日 期时代基金销售有限公司销售合作关系的            网站及/或中国证监会基金电子 公告                                 披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金            《中国证券报》、基金管理人          2024 年 03 月 16 日 参与华福证券有限责任公司申购（含定期            网站及/或中国证监会基金电子 定额投资）费率优惠活动的公告                     披露网站 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基         《中国证券报》、基金管理人          2024 年 03 月 28 日 金 2023 年年度报告                  网站及/或中国证监会基金电子                                    披露网站   上述披露事项的披露期间自 2023 年 04 月 08 日至 2024 年 04 月 07 日。                 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书由基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定置备于公司住所，投资人可在办 公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募 说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。   基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                         第二十四部分 备查文件   一、备查文件包括：   二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 放在基金管理人处。                                    鹏华基金管理有限公司

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